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研途有你|数量经济教研室举行第三期研究生学术沙龙

时间:2023-10-26 点击:

研途有你|数量经济教研室举行第三期研究生学术沙龙

 

20231024日下午,beat365数量经济教研室第三期研究生学术沙龙于beat365官方网站坞城校区立信楼202教室举行。线上线下共计19人与会。主讲人为2021级数量经济学硕士研究生潘景俊和杨婷惠同学,均为线上分享。

随着大数据时代的到来,将机器学习和量化投资相结合用于交易决策、风险控制和策略优化等方面的研究已成为新的趋势。潘景俊同学以《基于优化LSTM模型的股价预测方法》为主题进行分享,通过构造Attention-LSTM优化模型,利用三个模型设定:RNN(循环神经网络模型)、LSTM(长短期记忆网络模型)和Attention(注意力机制),探索优化的神经网络模型在量化选股研究中的适用性,为后续多因素投资的相关研究提供了重要参考。

在我国金融市场中,股票超额收益率的决定因素一直是资产定价领域研究的热点。杨婷惠同学以《公司特征是否和收益率成非线性关系?——基于中国股市的实证研究》一文为例,分别从文献综述、模型建构、方法对比、实证研究和模型效果五个方面进行了阐述,分享了构建加权非线性因子模型新的估计方法。

线上的分享并没有阻挡同学们讨论的热情,大家观点的碰撞不断促进着学术能力水平的提高。本次学术沙龙,对于数量经济学硕士研究生开拓视野、培养和增强科研兴趣、明确未来研究方向有着积极作用。

 

 

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